ETF基金周报丨弱市下券商板块再现抗跌属性,相关ETF上周领涨

更新时间:2023-10-23 11:42:47作者:橙橘网

ETF基金周报丨弱市下券商板块再现抗跌属性,相关ETF上周领涨

一、证券市场回顾

同花顺数据显示,上周(10月16日-10月20日,下同),上证综指周内下跌3.4%,收于2983.06点,最高3091.13点;深证成指周内下跌4.95%,收于9570.36点,最高10065.97点;创业板指周内下跌4.99%,收于1896.95点,最高1994.26点。北向资金由前一周的流出131.44亿元提升至流出240.46亿元。在全球市场中,主要指数均下跌。纳斯达克综指下跌3.16%,道琼斯工业指数下跌1.61%,标普500下跌2.39%。亚太地区,恒生指数下跌3.6%,日经225指数下跌3.27%。


二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

上周股票型ETF周度收益率中位数为-4.2%。其中按照不同分类,规模指数中博时标普500ETF周度收益率最高,为-1.13%;行业指数中上证券商周度收益率最高,为0.67%;策略指数中央企红利周度收益率最高,为-1.98%;风格指数中500价值周度收益率最高,为-2.29%;主题指数中华富中证证券公司先锋策略ETF周度收益率最高,为1.09%。



2、股票型ETF涨跌幅排行

上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:华富中证证券公司先锋策略ETF(1.09%)、上证券商(0.67%)、易方达中证全指证券公司ETF(0.61%)、建信中证全指证券公司ETF(0.61%)、富国中证全指证券公司ETF(0.61%)。详情见下表:


上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:新华中证云计算50ETF(-8.86%)、汇添富中证中药ETF(-8.63%)、中药(-8.55%)、中医药(-8.47%)、中药ETF(-8.43%)。详情见下表:



3、股票型ETF流动性

流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额增加5.5%,日均成交量增加19.9%,换手率增加0.02%。



4、股票型ETF资金流向

上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:上证指数ETF(流入7.48亿元)、国泰中证全指证券公司ETF(流入3.22亿元)、博时科创100ETF(流入2.14亿元)、华宝中证全指证券公司ETF(流入1.47亿元)、平安中证500ETF(流入1.43亿元)。详情见下表:


上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:华夏上证50ETF(流出42.18亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流出30.47亿元)、南方中证500ETF(流出23.47亿元)、华夏中证1000ETF(流出22.07亿元)、华夏沪深300ETF(流出19.67亿元)。详情见下表:



三、ETF融资融券情况

上周股票型ETF融资余额由前一周的454.471亿元提升至481.598亿元,融券余量由前一周的54.027亿份提升至55.239亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF,买入总额为8.35亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为1.27亿份。


四、ETF存量市场情况

上周市场上存量ETF共计860只,其中股票型ETF699只,债券型ETF18只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF99只。


基金规模方面,上周ETF市场总规模达到19526.38亿元,较前一周减少589.63亿元。其中,股票型ETF为13478.46亿元,债券型ETF为680.57亿元,货币型ETF为2491.38亿元,商品型ETF为307.9亿元,跨境型ETF为2568.07亿元。


上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的81.3%、69.0%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周减少602.72亿元。其中按照不同分类,规模指数中上证指数ETF周度基金规模增幅最高,为7.48亿元;行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高,为3.22亿元;策略指数中博时中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为0.89亿元;风格指数中大成深证成长40ETF周度基金规模增幅最高,为0.06亿元;主题指数中易方达沪深300非银ETF周度基金规模增幅最高,为0.3亿元。


五、ETF发行与成立

上周无新ETF发行;有3只新ETF成立,为:工银瑞信中证消费龙头ETF、万家创业板综合ETF、广发中证工程机械ETF。


六、机构观点开源证券:弱市下券商板块再次体现出抗跌属性 关注后续beta催化

开源证券指出,上周沪深300指数下跌-4.17%,券商板块上涨0.64%,保险板块下跌4.72%;弱市下券商板块再次体现出抗跌属性,板块持仓和估值位于历史较低水位,当下具有攻防兼备的特征,关注后续beta催化。

甬兴证券:Q4券商板块胜率高

甬兴证券认为,近5年/近10年券商板块不管是相对收益还是绝对收益,Q4的胜率均较高。我们认为或与Q4会议密集、政策催化预期较强有关,建议关注2023Q4券商板块配置价值。个股层面,建议关注当前资本约束较大、有望受益风控指标优化的头部券商。

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